Математические ловушки трейдинга

Математические ловушки трейдинга

Математические ловушки трейдинга

 Особенностью работы на фондовом или срочном рынке является тот факт, что рынок не симметричен в плане заработка и потерь.
 Рассмотрим простой пример. Скажем, начинающий трейдер стал активно торговать и за день торгов он потерял 10% своего счёта. Пускай условно капитал изменился со 100 тысяч рублей до 90 тысяч рублей. И чтобы вернуть первоначальный капитал интуитивно кажется, что необходимо заработать обратно 10% к счёту. На самом деле это не так. заработать нужно 10 тысяч рублей, а от 90 тысяч рублей это уже 11%.
 Сделаем задачу нагляднее, допустим начинающий трейдер вошёл в рынок и потерял половину своего счёта, то есть минус 50% своего счёта. Таким образом, у него осталось всего лишь 50 тысяч рублей и для того, чтобы восстановить свой первоначальный капитал ему необходимо заработать не 50%, а 100% на оставшийся капитал.
 Теперь рассмотрим торговлю с плечами. Начинающий трейдер торгует с повышенными плечами и рассмотрим с вами какая из серий убыточных сделок ополовинит его счёт. Априори положим что риск в каждой сделке это два процента движения цены. При торговле с плечом 1:1 трейдер должен подряд 25 убыточных сделок. Обращаем ваше внимание подряд. То есть, это надо человеку очень расстараться, чтобы совершить такую серию убыточных сделок.
 При торговле с плечом 1:2 уже 13 убыточных сделок подряд дадут просадку счёта более 50% счёта.
 При плече 1:5 уже пять убыточных сделок подряд ополовинят капитал.
 Но и при плече 1:25 уже первая убыточная сделка приведёт к тому, что на вашем счёта останется лишь половина первоначальной суммы.
 Реально оценивая свои силы вы сможете оценить как долго вы можете находиться на рынке при неблагоприятном развитии событий. Также трудно здесь не упомянуть форекс кухню. Предлагающая торговать на рынке плечом 1:50 или даже 1:100 правда существуют ещё более фантастические уровни риска.
 Теперь рассмотрим ещё одну ловушку для начинающих трейдеров. Использование в качестве ориентира для торговли фьючерсом на РТС фьючерс на индекс S&P 500. Коварство этого ориентира заключается в том, что интуитивно хочется равняться именно на индекс S&P 500 и этому обычно учат на бесплатных семинарах. Кроме того в определённые моменты времени стратегия S&P 500 дёрнулся на верх покупай РТС или наоборот даёт положительные результаты.

Только следует отметить тот факт, что на сколько-нибудь продолжительном отрезке времени, там неделя, месяц, квартал эта стратегия (скальпейская) даёт стабильный слив капитала.
 Если, что и использовать в качестве поводыря для фьючерса на индекс РТС так это пару USD/ RUB. Жёсткая связь между фьючерсом на РТС и курсом доллара зашита в саму методику расчёта индекса РТС. И это даёт участникам рынка, использующие эту зависимость, гораздо больше преимуществ, чем тот же фьючерс на индекс S&P 500.